老齡化背景下企業(yè)年金基金投資運營實證分析
摘要：隨著我國人口老齡化進程的不斷加快,企業(yè)年金作為我國基本養(yǎng)老保險的重要補充,將逐漸顯現(xiàn)其重要作用。文章在分析我國企業(yè)年金發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,從投資組合理論及均值——方差模型方面對投資的理論基礎(chǔ)進行闡述;重點基于企業(yè)年金基金投資運營的現(xiàn)狀,通過分析相關(guān)的基金投資工具,選取相應(yīng)變量數(shù)據(jù),并結(jié)合現(xiàn)有的政策規(guī)定,運用改進后的均值-方差模型對不同預(yù)期收益率的投資組合進行測算分析;最后,根據(jù)文章的實證結(jié)論,結(jié)合我國國情及借鑒國外相關(guān)經(jīng)驗,提出完善我國企業(yè)年金基金投資運營的對策建議。文章創(chuàng)新性地進行了跨學(xué)科研究,把金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的理論模型與公共管理領(lǐng)域的社會保障基金管理問題有機結(jié)合,并將數(shù)理金融分析方法結(jié)合LINGO軟件運用于企業(yè)年金基金的投資組合管理與優(yōu)化,具有一定的創(chuàng)新性及推廣價值。
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