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加急見刊

宏觀市場因素隨機利率影響下母子公司擔保債券定價

林建偉; 李慧敏 莆田學院數學與金融學院; 福建莆田351100

摘要:在宏觀市場因素隨機利率影響下,基于違約強度傳染性模型刻畫因擔保而形成的母子公司違約相互依賴性.利用約化方法建立母子公司擔保債券定價的數學模型,獲得定價解析表達式,進而基于數值計算分析隨機利率因素和擔保因素對債券定價的影響.

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