股票市場與國債市場的溢出效應研究
摘要：為了分析信息在股票市場和國債市場的傳導路徑，選取滬深300指數和中證國債指數作為研究樣本，運用VAR-GARCH-BEKK模型，研究中國股票市場與國債市場均值和波動溢出效應.研究表明，股票市場與國債市場均具有波動聚集性，兩市場之間存在雙向均值溢出效應，且只存在著股票市場對國債市場的單向波動溢出效應.
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