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基于偏最小二乘方法的ARIMA模型在股票指數(shù)預測中的應用

方坷昊; 趙凌 四川文理學院教務處; 四川達州635000; 四川師范大學數(shù)學與軟件科學學院; 四川成都610068

摘要：股票指數(shù)是股票市場的重要綜合指標,而股票市場又是一個國家經(jīng)濟的重要組成部分.基于偏最小二乘法結(jié)合ARIMA模型對股票指數(shù)進行研究.首先通過ARIMA 模型對股票指數(shù)進行預測,模型取得較為理想的效果,根據(jù)偏最小二乘方法在處理股票類數(shù)據(jù)上的獨特優(yōu)勢,加入相關(guān)變量實施回歸分析,再結(jié)合偏最小二乘回歸進行建模分析.研a究發(fā)現(xiàn),組合模型較ARIMA模型具有更好的預測效果,且ARIMA模型生成的變量重要程度最高.

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