直到最近，經(jīng)濟學尚被普遍看作一種必須依賴于對現(xiàn)實世界的觀察、而不能依靠在實驗室里做受控制的實驗來進行研究的非實驗性科學。許多評論者發(fā)現(xiàn)受利己主義和理性決策所支配的“經(jīng)濟人”(homo oeconomicus)這一普遍假設存在局限性。然而，經(jīng)濟學研究已經(jīng)開始朝著新的方向起飛。大量和日益增多的科學工作致力于對經(jīng)濟學傳統(tǒng)的基本假設的經(jīng)驗檢驗和修改，特別是有關無限理性、純粹利己主義和完全自治的假設。而且，目前的研究越來越依賴于來自實驗室的新的實驗數(shù)據(jù)，而不是從對實際經(jīng)濟的觀察中所得到的傳統(tǒng)的現(xiàn)場數(shù)據(jù)。最近的這些研究源于兩個區(qū)別顯著、但正趨于一致的傳統(tǒng)：一是認知心理學中有關個人決策的理論和經(jīng)驗研究；二是以實驗的方法對經(jīng)濟理論預言的檢驗。行為經(jīng)濟學和實驗經(jīng)濟學已經(jīng)躋身于經(jīng)濟學最活躍的領域之列。今年的諾貝爾經(jīng)濟學獎得主就是在這兩個領域從事研究的前輩。

一、實驗經(jīng)濟學的基礎

傳統(tǒng)上，經(jīng)濟學被看作一種完全依賴現(xiàn)場數(shù)據(jù)的非實驗性科學。許多人認為，這一點是經(jīng)濟學作為一門科學繼續(xù)發(fā)展的障礙。除非我們可以進行受控制的實驗，否則對經(jīng)濟理論的檢驗將永遠是有限的。僅僅根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)，人們很難判斷一個理論是否失敗或何時失敗，并正確地指出失敗的原因。在理論與受控制的實驗觀察兩者之間的反饋渠道在經(jīng)濟學中基本不存在。

一種新興的、被稱作“實驗經(jīng)濟學”的研究領域的建立從根本上對這一觀點提出了挑戰(zhàn)。在受控制的實驗室里，實驗者以簡單、抽象的形式模仿在市場和其他經(jīng)濟交往形式中出現(xiàn)的場景，以研究這些場景中的人類行為。這些實驗的結果能在多大程度上推廣并應用于市場環(huán)境，對此尚有爭議。但是，微觀經(jīng)濟行為的實驗結果能為經(jīng)濟理論的發(fā)展提供重要信息。

早年已有前輩學者從事經(jīng)濟學的實驗研究。50多年前，張伯倫(Chamberlin，1948)試圖通過實驗來檢驗新古典的完全競爭理論。約翰·納什(John Nash)——1994年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主——與他的同事通過設置一個實驗對博弈論的預測能力進行了早期研究。

然而，毫無疑問，實驗經(jīng)濟學的主要研究者是弗農(nóng)·史密斯。史密斯不僅作出了最重要的早期貢獻，而且始終是這一領域中的一個關鍵人物。他培養(yǎng)并聯(lián)合了大批從事實驗經(jīng)濟學研究的年輕人，其中成就最為卓越的當屬查爾斯·普洛特(Charles Plot)，他在這一領域也作出了重要貢獻。

1．市場機制

弗農(nóng)·史密斯的意義最重大的工作涉及市場機制。他對競爭性市場所做的創(chuàng)新性實驗

(1962)、對不同拍賣形式的檢驗(1965，1976，1980)，以及對“誘導價值法”(induced-value，1976)的設計，都為這一領域的研究奠定了基礎。

史密斯第一篇實驗文章的靈感來自張伯倫(1948)的課堂實驗。當時，張伯倫是史密斯在哈佛大學的老師。他讓實驗參與者扮成一個虛構商品的買者和賣者，進行討價還價。張伯倫認為實驗結果證明標準新古典理論關于完全競爭市場的模型是錯誤的。

史密斯意識到，如果接受實驗的人被放在一個與現(xiàn)實市場更加相似的場景中，張伯倫的結論將更加引人注目。于是，史密斯設置了一個實驗，在一個“雙向口頭競價”(double oral auction)中參與者被分成潛在的買者或賣者兩個群體。買者和賣者的角色是隨機分配的。為每個賣者提供一個單位將要出售的商品和一個保留價格v。賣者不允許以低于v的價格出售商品，而以p>v的價格出售，賣者可以獲得p—v的收益。同理，每個買者也被分配了一個保留價w，這是他們允許購買的最高價格。

史密斯(1962)就此總結到：“只要共謀被禁止，所有的出價和交易都絕對公開……競爭性的均衡就很有可能實現(xiàn)。……供給和需求條件的變化引起每個時期交易量和成交價一般水平的變化。后者與競爭性價格理論的預言合理相符。”

為了檢驗與理論的一致是否純屬巧合，史密斯和其他的研究人員后來做了一系列相似的實驗，實驗結果反復證實了史密斯最初的結論。此外，史密斯和普洛特(1978)的合作研究還發(fā)現(xiàn)：市場制度確實重要。他們比較了當買者和賣者被允許在一個交易期內不斷改變價格和在整個交易期內必須出示同一價格的實驗。結果發(fā)現(xiàn)，后一方案向理論均衡價格的集中減慢了。與收集現(xiàn)場數(shù)據(jù)相反，實驗方法得出的這個結論不可或缺：在以一種受控制的方式改變“市場制度”(本例中關于價格調整的規(guī)則)的同時，保持“市場環(huán)境”(本例中對保留價的分配)不變是可能的。

在幾乎所有市場實驗中，對一個假說的明確檢驗都需要控制接受實驗的人的偏好。這是一個主要困難，因為買和賣通常會受到參與者個人對收益和損失的特殊評價的影響，而研究人員不能直接觀察到這種評價。張伯倫(1948)首先提出了這個問題以及解決方法，主要是為每個接受實驗的人提供一種貨幣刺激，這就是“誘導價值法”。史密斯進一步發(fā)展了這一方法。

為了說明這一方法，可以考察一個在同質商品市場中扮演買者角色的人，假設實驗者想讓這個人表現(xiàn)出一個特定的需求函數(shù)D，然而，實驗者不知道這個人的財富效用u(w)。史密斯的方法是：對以價格p購買q個單位商品的人，付給R(q)—pq美元的報酬，其中R是所選取的適當?shù)膱蟪旰瘮?shù)。根據(jù)經(jīng)濟學理論，這個人所消費的產(chǎn)品數(shù)量q將使q不斷增加所帶來的邊際收益等于所付出的邊際成本，即R’(q)=p。如果對于任何相關價格，(R’)-1(p)=D(p)，只要未知的效用函數(shù)不斷上升且呈凹形，那么他的需求將與我們所希望的需求函數(shù)一致。

2．對拍賣理論的檢驗

自20世紀60年代初，拍賣理論便成為微觀經(jīng)濟學理論和博弈論中最為成功的發(fā)展之一。史密斯用實驗對其中的許多主張進行了檢驗，而且，是他最先在實驗室把受控制的實驗作為“風洞”來檢驗新的拍賣形式。

隨著拍賣形式由簡單到復雜，理論研究深化了人們對現(xiàn)實世界市場運行的理解。傳統(tǒng)上人們把拍賣分成4種類型：英國式拍賣、荷蘭式拍賣、第一價格密封拍賣和第二價格密封拍賣。微觀經(jīng)濟學理論還區(qū)分了具有個人價值和共同價值的拍賣。在個人價值拍賣中，拍賣者的評價在統(tǒng)計上獨立。相反，在共同價值拍賣中，買者的價值具有共同的成分。

經(jīng)濟學理論對個人價值拍賣作出以下3種預言：(1)就誰將獲得該物品和賣主的預期收益而言，英國式拍賣和第二價格密封拍賣相同。這一結論源自個人理性；(2)荷蘭式拍賣和第一價格密封拍賣相同，這一結論源于對納什均衡行為更加有限的假設；(3)如果所有買者是風險中性，4種拍賣形式相同。

為了檢驗這些和其他一些理論預言，史密斯做了許多實驗。他發(fā)現(xiàn)：關于預言(1)，正如理論所說，英國式與第二價格密封拍賣確實產(chǎn)生相似的結果；關于(2)，與理論相反，荷蘭式與第一價格密封拍賣沒有產(chǎn)生相同的結果；關于(3)，假設買者具有相同風險態(tài)度的模型應當被拋棄。此外，他還發(fā)現(xiàn)英國式和第二價格密封拍賣的平均銷售價格高于第一價格密封拍賣，后者的平均銷售價格又高于荷蘭式拍賣。

在這些結果中，最意外的一點是荷蘭式拍賣與第一價格密封拍賣不同。對此的兩種理論解釋是：在荷蘭式拍賣中，效用不僅取決于貨幣結果，而且取決于“等待的焦慮”；出價者低估了與荷蘭式拍賣中的“等待”相關聯(lián)的風險的上升。

3．實驗室是“風洞”

為了研究人們?yōu)榉潘晒苤啤⑺接谢⒐参锲饭┙o所設計的制度機制的表現(xiàn)，史密斯和普洛特首創(chuàng)了把實驗室作為“風洞”(一種用于檢驗航空器模型的實驗裝置)加以運用的方法。由于上述機制往往很復雜，實驗方法就尤其適用。史密斯研究了為公共物品提供所設計的激勵相融機制。在實驗中，他檢驗了由經(jīng)濟學理論家所提出的機制和自己所作的某些變形的有效性。