摘要：文章基于數據包絡分析(DEA)方法，測算了2003～2008年我國20個省份的全要素生產率(TFP)，建立了基期和滯后一期的模型，通過實證分析得出，國際貿易活動對全要素生產率的影響不盡相同，進口貿易對全要素生產率有明顯的促進作用，而出口貿易和外商直接投資都弱化了全要素生產率，并且這三個變量與全要素生產率的基期關系比滯后關系更顯著。 關鍵詞：國際貿易；全要素生產率；數據包絡分析

一、引言 國際貿易與全要素生產率之間的關系是經濟學界研究的一個熱點問題。大量的研究普遍認為，發展中國家通過國際貿易與發達國家開展經濟技術交流，學習發達國家的先進技術和經驗，吸收發達國家的技術擴散和知識溢出，以此促進本國的技術進步和經濟增長。Andrew等基于美國行業數據，實證得出貿易成本下降，出口型企業的生產率明顯增長，并且進出口活動對企業生產率的滯后影響顯著。李小平和朱鐘棣實證得出貿易途徑促進了中國的TFP增長。李杏和Chan運用計量經濟學研究方法，考察外資和進出口對中國整體技術水平的影響，結果表明FDI和技術進步互為長期和短期因果關系，對外貿易是技術進步的長期和短期原因。許禮生和高凌云以1978～2006年的宏觀經濟數據實證分析表明，進口競爭變化與TFP變化率之間具有正向關系，而且進口競爭在國內競爭程度較低時，對TFP的提升效應較大。馬勝偉和何元貴采用DEA方法，運用廣東省21個地級市的投入和產出數據，對廣東省的TFP進行測算，結果表明，技術進步與出口貿易存在協整關系。 也有些學者得出了不同甚至相反的結論，認為貿易活動并不能提高企業的全要素生產率。Fu就中國制造業行業的出口和TFP增長的關系進行了實證分析，發現出口并沒有顯著促進各行業的TFP增長。何元慶運用DEA的方法，測算1986～2003年各省的技術效率、技術進步和TFP增長，研究人力資本、進出口及 FDI對三者的影響。實證表明，人力資本和出口對技術效率的提高有正向作用 ， 進口負向影響技術效率，FDI對技術效率的影響不顯著，出口對技術進步和TFP增長有輕微的負向影響。劉舜佳的實證結果表明， 雖然短期內FDI有助于TFP的提高， 但從長期看，國際貿易和FDI弱化了我國的TFP增長。金成曉和王猛得出與劉舜佳相似但更為具體的結果，他們實證得出，FDI的技術溢出效應呈倒U型，即在到達臨界點之前，外資進入會帶來更多技術溢出，但如果超越這一臨界點更多的FDI流入反而會損害溢出的效果。 本文將國際貿易活動分為進出口和FDI，選取中國20個省份2003~2008年數據，利用DEA方法測算各省的TFP，全面考察各個變量對TFP的影響。 二、模型設定 （一）全要素生產率的計算 全要素生產率 (total factor productivity ， TFP) ，是指總產出與綜合要素投入的比率，即每單位投入的產出。本文采用目前被廣泛使用的DEA方法計算所選省份的TFP。指數的計算結果代表了相對于上一年，本年TFP的增長(指數大于1) 或下降(指數小于1)情況。結果如表1所示。 由表1可知，廣東省的TFP最高，6年間有5年均為1，即為最有效率的生產單位，其它省份以廣東省為參考對象，陜西、新疆、重慶等地區的TFP則相對較低，江蘇、上海、浙江的TFP一直保持較高水平。此外2005年全國生產率水平相對較高，黑龍江、上海、江蘇、廣東4個省份的TFP值均為1，即生產率水平均達到最有效狀態。 （二）模型設定和變量選擇 建立基期和滯后一期模型。基期模型是研究TFP與國際貿易即期的相互作用，通過比較知2005~2008年最有說服力，因而下文分析都以這個時間段為范圍。滯后一期模型用來研究TFP與分別滯后一期的進口、出口、FDI的關系。為了降低截面數據可能具有的異方差，本文采用了自變量的對數形式。建立的基期模型如下：

式中，i=1，2，……20；t 表示年份；TFPit表示i地區t年的全要素生產率；IMit表示i地區t年的進口量；EXit表示i地區t年的出口量；FDIit表示i地區t年的外商直接投資額；KRit表示i地區t年的扣除研發費用的資本存量，之所以扣除研發費用，是為了避免可能出現共線性；Lit表示i地區t年的是人力資本投入量；RDit表示i地區t年所投入的研發經費；GDPit是i地區t年的生產總值；εit為殘差項。 滯后一期的模型如下：

式中，IMi(t-1)、EXi(t-1)、FDIi(t-1)分別是比TFP滯后一期的進口額、出口額、外商直接投資，而物質資本、人力資本、研發費用和GDP與各省TFP的即期關系密切，所以仍然采用即期數據形式。 本文所選取的20個省份的實際產出、進口額、出口額、外商直接投資、資本存量和勞動力人數等數據來源于歷年的《中國統計年鑒》，R&D的數據來源于歷年的《中國科技統計年鑒》。 （三）模型檢驗——F檢驗 由于選擇的橫截面數據為20個省份，遠大于時間跨度年份數，故排除隨機效應模型。通過F檢驗確定應選擇普通最小二乘模型還是固定效應模型。

SSEr，SSEu表示模型的殘差平方和。通過回歸得到，SSEr，=0.900559， SSEu= 77.27561。N為20，T為4。

F0.05 (19， 59) = 1.75 F= 3.07> F0.05(19， 59) = 1.75，故應建立個體固定效應模型。 三、實證研究與對比分析 （一）基期模型的結果與分析 1.基期模型回歸結果 采用可行的廣義最小二乘法(EGLS)對模型進行回歸估計，發現ln(IMu)前的系數為正，ln (EXit)和ln(FDIit)前的系數為負，對2005~2008年的數據進行基期模型的回歸，結果得出判決系數R2 為0.977，說明模型的擬合優度非常高，選擇的對數線性模型比較合適；DW統計量的值為1.864接近2，說明變量之間的自相關性小。此外，7個自變量除出口之外其余變量都通過了t檢驗和F檢驗，說明模型中這六個自變量與TFP均有顯著關系，而出口在此模型中與TFP關系不顯著，原因可能是選擇的時間跨度較大，出口在4年內的變化幅度較大，因而與TFP的關系被弱化了。 2006~2008年的數據的基期模型估計結果表明：包括出口在內的7個自變量均顯著，而且進口、出口與TFP關系的顯著性水平明顯高于2005~2008年的回歸估計。 2.基期模型2005~2008年的回歸分析 通過上述回歸結果的比較，發現2005~2008年的結果最具有代表性和說服力，通過回歸得到的方程為： TFPit=0.995+0.031ln(IMit)-0.011ln(EXit)-0.0221ln(FDIit)-0.444ln(KRit)-0.317ln(Lit)-0.007ln(R&Dit)+0.764ln(GDPit)+?茁*t 其中 ?茁*1= -0.110， ?茁*2= -0.129， ?茁*3= 0.080， ?茁*4= 0.159。 實證結果顯示進口變量的系數為正，而出口和FDI兩個變量的系數為負，表明進口促進了TFP 增長，在TFP增長中占有3.1%的貢獻率；但出口并不像Andrew等學者提出的那樣對TFP增長有促進作用，相反與TFP呈負相關關系，這可能是因為我國出口產品缺乏核心競爭力，也可能是由于我國尚缺乏完善的市場體系，不能夠產生相對完全有效的競爭機制，從而不能有效地激發企業提高生產效率的積極性；FDI弱化了TFP的增長，FDI的對數增加一個單位，會引起TFP下降2.2%個單位，這說明現階段對本國的FDI已經超越金成曉等提出的倒U型臨界點，更多的FDI流入反而損害了技術溢出的效果。另外ln (Lit)的回歸系數是負值，這可能是由于我國各省的企業大多是勞動密集型的，勞動投入影響較小；資本投入對各省的TFP也有顯著的負相關影響，表明目前我國資本投入的質量低、數量少，抑制生產率的提高；各省的生產總值與TFP有顯著的正相關關系，說明經濟發展越快的地區TFP越高。研發對TFP有一定程度的抑制作用，但二者關系較微弱，可能是由于本國的研發投入較少、研發能力不足，對技術水平的提高效果不明顯，也可能是由于人才流動等原因造成嚴重的研發溢出效應。 （二）滯后一期模型與基本模型的比較 根據Andrew等提出的國際貿易行為對企業生產率的影響是一個長期過程，滯后模型采用了比TFP滯后一期的進口、出口和FDI數據。滯后模型回歸結果顯示進口、出口、FDI與TFP的相關性都被弱化了，不僅三個自變量的回歸系數變小，t檢驗也沒有基期模型顯著。說明貿易活動對TFP的基期影響比滯后一期影響顯著，因而通過調整貿易結構、提高進出口和外資引進的質量，較短的時間內就可以對TFP起到顯著的促進作用。 四、結論與政策建議 通過對基期模型4個階段的實證研究，以及基期和滯后一期兩個模型的比較，發現進口活動與TFP存在著顯著的正相關性，而出口和FDI則與TFP存在負相關關系，表明國際貿易活動與全要素生產率之間有重要的關系。下面，就提高全要素生產率以促進經濟增長提出三方面建議： 第一，調整進出口貿易結構，改變長期以來的“三高一低”貿易模式。在出口方面，應有節制地縮減勞動密集型產品出口， 加大高新技術產品出口，由國際市場需要潮流來反饋本國自主創新的投入需求；在進口方面，要優化進口關稅、配額等管制政策，對于不同的產品應當區別對待，對于奢侈品、不利于環境保護的商品、國際市場上已過專利期的落后技術等，應提高管制力度、限制進口。 第二，外資引進應由“量”向“質”轉變，由境外投機者向戰略投資者轉變。重點轉向境外歐、美、日大型跨國公司，并采取優惠政策鼓勵他們將自己的研發部門遷移到中國，特別是對于那些與中國有著長期合作意向的戰略投資者，更應該積極地與他們達成合作意向，以充分利用他們的人力資本和創新資源。 第三，針對國內經濟活動，應該加大人力資本和研發投入。完善教育培訓機制，全面提高勞動者素質；完善研發投入機制，使得各地區研發投入發揮效用最大化；部分地區還應當采取相關措施減少人才流失、降低研發的溢出效應。 (責任編輯：吳之銘） 參考文獻： ［１］ 何元慶.對外開放與TFP 增長:基于中國省際面板數據的經驗研究[J].經濟學(季刊)，2007，(04). ［2］ 金成曉、王猛.外商直接投資的行業內與行業間技術溢出——基于中國制造業數據的檢驗[J].南方經濟，2009，(01). ［3］ 劉舜佳.國際貿易、FDI 和中國全要素生產率下降——基于1952～2006年面板數據的DEA和協整檢驗[J].數量經濟技術經濟研究，2008，(11). ［4］ 李小平、朱鐘棣.國際貿易、R&D溢出和生產率增長[J]. 經濟研究，2006，(02). ［5］ 李杏、M.W.Luke Chan.外商直接投資與對外貿易技術溢出效應比較——基于面板因果關系的研究[J].國際貿易問題，2009，(02). ［6］ 馬勝偉、何元貴.全要素生產率對出口貿易的影響——基于廣東省的實證分析[J].工業技術經濟，2010，(03). ［7］ 許禮生、高凌云.進口貿易、競爭效應與中國全要素生產率增長[J].企業經濟，2010，(03). ［8］ Fu， Exports. Technical Progress and Productivity Growth in a Transition Economy :a Non-Parametric Approach for China[J]. Applied Economic， 2005，(07). ［9］ Harmse， C.C.A.Abuka. The links between Trade Policy and Total Factor Productivity in South Africa's Manufacturing Sector[J].South African Journal of Economics，2005，(73).