雙復合泊松風險模型下的投資問題
摘要：在經典風險模型基礎上，研究了保險公司保費收入和索賠均服從復合泊松過程的雙復合泊松風險模型，針對最優投資策略和求解破產時刻懲罰金期望折現函數的問題，利用重期望公式和馬氏性得到期望折現函數滿足的帶邊界條件的二階積分微分方程，通過高效的Sinc數值方法求出折現函數的近似數值解，從而由圖像分析破產概率變化的趨勢．
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