信用風險網絡傳染情況下供應鏈企業組合優化研究
摘要：利用GARCH模型修正后的KMV模型,本文度量了供應鏈網絡關聯企業的違約距離,用多元Copula函數模型描述了它們之間的相關結構與時變相關性,構造了聯合違約距離度量企業組合的信用風險,將聯合違約距離作為衡量組合優化指標創建的目標函數。在負債比例浮動限額內,通過蒙特卡洛模擬方法獲取最優的貸款組合比例。
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