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加急見刊

VAR和ES在西部黃金股票風險測度的應用

開璇 鄭薇 謝心慶 新疆財經大學應用數學學院 新疆烏魯木齊830012

摘要：通過運用改進的歷史模擬法（IHS）選取極值理論中POT模型閾值的方法，以西部黃金股票為例，分析其數據統計特征，計算出風險價值和最大期望損失，證實多數金融資產的收益時間序列的分布具有厚尾性，因此在極端情況下要加強對風險的監管。

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