嵌套模擬組合風險度量的方差減小
摘要：嵌套模擬是金融中非常復雜的問題，涉及的計算量很大．試圖用方差減小技術來減小嵌套模擬估計的方差，進而減小均方誤差，以減少計算成本，提高模擬效率．對要用嵌套模擬估計的風險度量，提出了對外層隨機因子的雙參數重要性抽樣方法，以及對外層隨機因子的單參數重要性抽樣方法與控制變量方法結合的方法．數值實驗表明，雙參數重要性抽樣法和單參數重要性抽樣方法與控制變量方法結合的方法效果都比普通的單參數重要性抽樣方法好．
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