帶擴散擾動的二維對偶模型的最優分紅
摘要：研究帶擴散擾動的二維對偶模型的最優分紅問題，目標是使得到破產時刻分紅現值的期望最大化．本文運用隨機控制理論，通過對相應哈密頓一雅克比一貝爾曼（HJB）方程的求解，得到了最優分紅策略．當收益服從指數分布時，求解了分紅現值期望的確切表達式及邊界值．
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