求解Merton跳擴散模型的隱顯BDF2方法
摘要：Black-Scholes期權定價方程是現代金融理論最偉大的成就之一，推動了全球金融市場的發展.本文以Merton提出的帶有跳擴散過程的偏積分微分方程為研究對象，對空間微分算子使用有限差分方法離散.由于空間積分算子的非局部性質，為減少工作量，采用顯式時間離散進而推導了二階變步長隱顯BDF方法，并通過數值例子驗證了該方法的有效性.
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