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帶違約風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)維隨機(jī)利率歐式看漲期權(quán)定價(jià)

王偉; 胡俊娟 浙江科技學(xué)院理學(xué)院; 杭州310023

摘要：在分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境中,假設(shè)公司資產(chǎn)價(jià)值和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格都滿足該環(huán)境中的隨機(jī)微分方程,選取分?jǐn)?shù)維Vasicek隨機(jī)利率,建立帶有違約風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)維Vasicek隨機(jī)利率歐式看漲期權(quán)定價(jià)的模型。運(yùn)用分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)隨機(jī)微分方程與保險(xiǎn)精算期權(quán)定價(jià)的理論與方法,假定公司負(fù)債為常數(shù),得到分?jǐn)?shù)維Vasicek歐式看漲脆弱期權(quán)的定價(jià)公式。

注: 保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如需閱讀全文請(qǐng)聯(lián)系浙江科技學(xué)院學(xué)報(bào)雜志社