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上證50ETF期權在機構套期保值中的實證應用與分析

王帥; 李治章; 趙國存 中南林業科技大學經濟學院; 湖南長沙410004; 方正期貨; 湖南長沙410001

摘要:從經典的OLS模型、B-VAR模型、誤差修正模型等模型入手,對研究上證50ETF期權用于套期保值的可行性進行客觀的實證分析,提出具體案例的期權套期保值方案,并對基金應用方案進行了跟蹤,提出了期權套期保值的方案,認為期權套期保值是可行的。

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