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財(cái)經(jīng)新聞的話題會(huì)影響股票收益率嗎?——基于行業(yè)板塊的研究

龍文; 毛元豐; 管利靜; 崔凌逍 中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院; 北京100190; 中國科學(xué)院虛擬經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)研究中心; 北京100190; 中國科學(xué)院大數(shù)據(jù)挖掘與知識(shí)管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 北京100190

摘要：研究新聞對(duì)股票市場(chǎng)的影響是當(dāng)前研究的熱點(diǎn)之一,本文使用宏觀財(cái)經(jīng)新聞的話題來研究財(cái)經(jīng)新聞對(duì)股票收益率的影響。本文使用LDA方法對(duì)宏觀財(cái)經(jīng)新聞的話題進(jìn)行提取,并研究新聞話題分布對(duì)于行業(yè)板塊股票收益率的影響,實(shí)證結(jié)果證實(shí)了中國股票市場(chǎng)的“媒體效應(yīng)”。在此基礎(chǔ)上,本文探討了行業(yè)收益率和新聞話題之間的關(guān)系,并選取了制造業(yè)和金融業(yè)兩個(gè)代表性行業(yè),通過財(cái)經(jīng)新聞話題分布的變化來預(yù)測(cè)兩個(gè)行業(yè)收益率的情況,策略的結(jié)果表明通過財(cái)經(jīng)新聞話題分布來構(gòu)建預(yù)測(cè)模型可以獲得超額的收益率。

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