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隨機利率下DC型養老金的隨機微分博弈

楊鵬 西京學院理學院; 西安710123; 西安交通大學數學與統計學院; 西安710049

摘要：本文研究了Vasicek隨機利率下DC型養老金的隨機微分博弈.金融市場是博弈的“虛擬”手,博弈中養老金計劃投資者占主導.研究目標是:通過養老金計劃投資者和金融市場之間的博弈,尋找最優的策略使得終止時刻財富的期望效用達到最大.在冪效用函數下,運用隨機控制理論求得了最優策略和值函數的顯式解.最后,解釋了所研究的結果在經濟上的意義,并通過數值計算分析了一些參數對最優策略的影響.

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