基于極值BMM模型的人身險極端理賠風險研究
摘要：近年來,隨著保險市場的發展,人身險（包括健康險、壽險和意外險）占據的份額不斷上升,這些險種極端理賠的現象也一直存在.國內外人身險的實踐經驗表明,準確掌握保險理賠可能存在的極端風險,有利于保險公司更精確地定價保險產品.文章以2005-2014年全國六個地區人身險的月理賠額為樣本,通過對數據特征進行系統性分析,篩選出符合“尖峰厚尾”特征的理賠數據.運用區間極大值模型（Block Maxima Method,BMM）對理賠數據進行風險度量,以求得其理賠VaR（Value at Risk）.結果顯示,意外險的理賠出現極端風險的可能性較大,多數地區意外險的理賠都存在極端風險;而健康險出現極端理賠的可能性相對較小,但一旦出現極端情況,其理賠VaR很有可能大于意外險.
注: 保護知識產權,如需閱讀全文請聯系保險職業學院學報雜志社
相關推薦
更多
