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加急見刊

混合高斯模型下帶紅利的永久美式期權定價

郭精軍; 程志勇 蘭州財經大學統計學院; 甘肅蘭州730020

摘要：本文建立混合高斯模型下支付連續紅利的永久美式期權定價模型.利用自融資策略和分數伊藤公式,得到永久美式期權價值所滿足的偏微分方程.其次,由永久美式期權的實施條件與看漲-看跌期權的對稱關系,獲得看漲與看跌期權的定價公式與最佳實施邊界.最后,利用平安銀行的日收盤價對標的資產進行實證分析,結果表明：用混合高斯模型模擬出的股票價格與真實股票價格比較接近,能夠反映股票的整體走勢.

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